Законодательство
25 июня 2026, 16:40

ЦБ изменит систему оценки надежности банков

Регулятор предлагает по-новому оценивать экономическое положение банков. Вместо сложной системы усредненных баллов ЦБ хочет рассчитывать, как риски влияют на капитал, а затем отдельно показывать финансовую устойчивость и качество управления. Новая методика должна точнее выявлять проблемные банки и в перспективе связывать размер взносов в систему страхования вкладов с реальным уровнем риска.

Банк России представил для обсуждения уточненную концепцию оценки экономического положения банков. По ней регулятор определяет, насколько кредитная организация надежна для вкладчиков и кредиторов, а также выбирает интенсивность надзора и размер взносов в фонд обязательного страхования вкладов. Действующая система оценки работает с 2008 года. ЦБ считает, что она недостаточно чувствительна к рискам, так как большинство банков попадает в одну и ту же среднюю группу, хотя их финансовое положение может существенно различаться. Кроме того, сейчас почти все банки платят взносы в фонд страхования вкладов по базовой ставке.

Главное изменение заключается в отказе от балльно-весовой системы, которую ЦБ предлагал в прошлогодней концепции. Раньше риски по отдельным направлениям оценивали в баллах и усредняли. Поэтому высокий результат, например по процентному риску, мог сгладить серьезные проблемы с качеством кредитного портфеля. Теперь регулятор предлагает рассчитывать возможные потери по каждому риску и оценивать их совокупное влияние на капитал. Такой подход должен исключить ситуацию, когда один критичный риск компенсируется хорошими показателями по другим направлениям.

Изменилась и итоговая классификация. В версии концепции 2025 года ЦБ предлагал сохранить одну оценку — от 1 до 5, которая формировалась бы на основе количественного скора и качества управления. В обновленной версии оценка станет составной: цифра от 1 до 5 будет показывать финансовые риски, а буква от А до Г — отображать качество управления, внутреннего контроля, информационной безопасности и других нефинансовых факторов. Например, оценка 2А будет означать, что у банка устойчивое финансовое положение и хорошее качество управления. При этом недостатки в качественном блоке сами по себе необязательно приведут к повышению взносов в фонд страхования вкладов, но могут стать основанием для более пристального надзора.

Еще одно отличие от старой концепции лежит в переходе к оценке банковской группы в целом. В 2025 году ЦБ планировал оценивать банки отдельно, учитывая групповые риски только в качественном блоке. Теперь базовой станет консолидированная оценка, то есть регулятор будет учитывать риски дочерних банков и способность материнской структуры поддержать их при необходимости. Это важно, когда финансовое положение участников группы различается. Например, устойчивость дочернего банка может выглядеть выше, чем на самом деле, если его капитал потенциально потребуется для покрытия убытков материнской компании. По новой модели банки одной группы будут платить взносы в фонд страхования вкладов по единой ставке, которая отражает общие риски.

Одновременно ЦБ сократил число самостоятельных процедур оценки. Качественный скор будут формировать среди прочего на основе уже действующих надзорных инструментов. В него войдут оценка противодействия отмыванию доходов, поведенческих рисков, информационной безопасности, структуры собственности, внутреннего контроля и системы оплаты труда.

Регулятор планирует утвердить нормативный акт с новой методикой в 2028 году. В течение первого года она будет применяться только для надзорных целей параллельно со старой системой. Полный переход на новые правила оценки банков намечен на 2029 год.